Trading moving average pullbacks

METASTOCK: MOVING MOVING PULLBACKS O artigo Steve Palmquists, quotTrading Moving Average Pullbacks, apresenta o seu sistema de retrocesso médio móvel (MAPS). Uma exploração para procurar esses sinais pode ser criada no MetaStock com as seguintes etapas: 1. Selecione Ferramentas gt O Explorador. 2. Clique em Novo para abrir o Editor de Exploração. 3. Digite um nome para a Exploração. 4. Selecione o separador Filtro, que está no meio do lado direito. 5. Clique na janela maior e digite a seguinte fórmula: 6. Clique em OK para fechar o editor. Os títulos encontrados por esta exploração serão possíveis candidatos para negócios MAPS. As regras de entrada dizem comprar amanhã se os negócios de segurança acima dos dias atuais altos. Um teste de sistema para MAPS pode ser criado da seguinte maneira: 1. Selecione Ferramentas gt o Enhanced System Tester. 2. Clique em Novo. 3. Digite um nome para o sistema. 4. Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: 5. Selecione a guia Comprar Ordem e insira esta fórmula: O sistema acima usa uma função para a condição de venda que está disponível apenas no MetaStock versão 8.0 ou posterior. Se você estiver usando uma versão do MetaStock antes de 8.0, substitua o passo 5 acima com as seguintes etapas: 1. Clique no botão Stops. 2. Na janela Parar, selecione a guia Inatividade. 3. Defina as Posições para quotLongquot e o Método para quotPercent. quot 4. Defina a Mudança Mínima para quot9999.quot 5. Defina os Períodos para quot3.quot 6. Clique em OK para fechar a janela Stops. --William Golson Equis InternationaSuccess em meio ao risco de negociação Mover as poupanças médias por Steve Palmquist Muitos comerciantes encontraram sucesso em pullbacks comerciais. Mas mesmo um sistema popular precisa incorporar o gerenciamento de riscos. Na mesma noite, vejo uma dúzia de varreduras diferentes e selecionamos técnicas de negociação mais adequadas ao atual ambiente de mercado. Como o mercado muda constantemente, é importante ter múltiplas técnicas na sua caixa de ferramentas. Mas como você sabe se uma varredura é adequada para o mercado atual Para responder a esta pergunta, você deve entender como cada sistema é afetado por uma variedade de parâmetros de mercado. Esta análise também o torna mais consciente de como você pode gerenciar seus riscos. As técnicas de pullback baseiam-se na ideia de que as tendências continuam e a melhor maneira de trocá-las é buscar uma retração na tendência, pois geralmente representa um ponto de entrada de menor risco. Antes de negociar um sistema, eu quero ter uma compreensão clara das questões, tais como: Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de alta Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de baixa Como o sistema se comporta quando o O mercado está se movendo de lado Como o preço eo volume afetam o sistema Como o volume do dia do gatilho afeta o sistema Um dos sistemas na minha caixa de ferramentas de negociação procura ações em uma tendência de alta que não está abaixo da média móvel de 30 dias pelo menos 30 dias, e atualmente puxou de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias. O sistema então dispara se o estoque se move acima dos dias anteriores no dia seguinte. Eu avaliei como este sistema de pullback médio móvel (MAPS) executa usando a capacidade de backtesting do AIQ Systems Expert Design Studio (EDS). O código EDS para o sistema básico é mostrado na barra lateral, o código EDS para o sistema de pullback médio móvel. Você pode ver um exemplo de estoque MAPS na Figura 1. Encontrei o EXBD executando a verificação MAPS básica em 23 de junho de 2004. A EXBD estava acima da média de 30 dias (mostrada em vermelho) por pelo menos 30 dias e depois puxou para dentro de 1,5 da média de 30 dias em 23 de junho. No dia seguinte, o EXBD desencadeou movendo-se acima dos dias anteriores, alta de 54,88. Cinco dias depois, atingiu um máximo de mais de 58. FIGURA 1: EXEMPLO MAPS STOCK ENCONTRADO COM ESCANSE INICIAL. Em 62304, o preço das ações da EXBD recuou para a média móvel de 30 dias, após o qual ele subiu mais de 3. Para que um sistema valesse a pena negociar, deve haver três características-chave no ambiente de mercado em que se destina Para ser usado: 1. Os negócios vencedores devem ocorrer mais frequentemente do que perder trocas. 2. O ganho médio dos negócios vencedores deve ser maior que a perda média dos negócios perdidos. 3. O sistema deve mostrar retornos melhores do que apenas negociar um índice de mercado como o amplificador padrão Poors 500 (SPX). Se um sistema de negociação tem essas três características, então tem uma expectativa positiva, e nós a consideramos de interesse. . Continuação na edição de abril de Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de abril de 2005 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2005, Análise Técnica, Inc. Trading Pullbacks Estratégia Intraday Simples Usando Duas Médias Móveis Neste artigo, eu vou mostrar uma estratégia muito simples para ações de negociação diária e ETFs (ou qualquer outro mercado) usando pullbacks de preços, duas médias móveis e Um gráfico de 5 minutos. Isso será quase tão básico quanto o preço da negociação do indicador. Embora básico, desde que você aplique posicionamento de parada de baixo risco, dimensionamento de posição correto e aprenda a permanecer fora da chop (whipsaws de preços), você pode fazer um bom dia comercial usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não fique confortável na negociação de fuga como o Ive feito ao longo dos anos. Alguns comerciantes simplesmente não podem entrar no estômago em um novo comércio, a menos que seja o que eles percebem como um preço com desconto para os estoques de faixa de negociação recente. Comprar novos máximos em uma fuga absolutamente petrifica algumas pessoas. E isso é bom. Eu reconheço que minhas estratégias de troca de dias e as estratégias no meu ebook são para todos. Isso é o que faz um mercado. COMPRANDO A DEBILIDADE E AQUECIMENTO NA FORÇA A ideia básica aqui para os pullbacks de negociação é que, uma vez que o preço exibiu um movimento de impulso como indicado por uma cruz das médias móveis, aguardar o preço para retroceder e, em seguida, desencadear uma negociação, uma vez que o preço retome sua mudança A direção da onda de impulso original. Com o pullback trading em oposição ao breakout trading, você está olhando para comprar na fraqueza após um recente movimento forte ou curto em força após uma recente queda forte para baixo. Após um movimento para cima, você quer ver os vendedores empurrar o preço abaixo até o preço mostrar que você está pronto para continuar sua marcha maior. Você usará uma cruz das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso ea média móvel mais rápida para determinar quando o preço se afastou o suficiente para dar uma configuração comercial. Então, tudo o que você precisa fazer é aguardar o início de uma operação usando uma ordem de compra. Não vou entrar no uso de estratégias de retracement de Fibonacci neste artigo, mas gostaria de salientar que muitos comerciantes usam recortes de fib entre 38 a 62 quando iniciando um comércio de pullback como basicamente um filtro para se ou não o preço retirou o suficiente para obter Dentro, mas com muita frequência, você verá que o preço faz um forte movimento de impulso, apenas faz uma retração muito rasa, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continue com força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo a muitas negociações, seja o preço de referência para 38 ou não. Se você não entende o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média de Movimento Simples (8 sma) Média de Movimento Simples (25 sma) SINAL DE ESTRATÉGIA DE COMBATE DE COMERCIALIZAÇÃO Comprar Configuração: 8 sma cruza acima de 25 sma e o preço faz uma nova alta (para o alto: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para baixo abaixo dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ir abaixo do último preço baixo. Comprar Disparador: o preço se move acima do máximo do bar anterior de 5 minutos. Sair: várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima abaixo das 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras baixas. Também um alvo de preço poderia ser usado em um nível de extensão Fibonacci. Configuração curta: 8 sma cruza abaixo de 25 sma e o preço faz uma nova baixa (para baixo: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para trás acima dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ir acima do último preço girar alto. Disparador curto: o preço se move abaixo da barra de 5 minutos anterior. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertidas. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora da picada. O trade off é que sua quantidade de negócios será reduzida. Outra opção para a troca de pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar uma negociação, uma vez que o preço retrace acima (trades curtos) ou abaixo (trades longos) os 8 sma. Alguns, no entanto, encontrarão esse nível de discrição demais para lidar. Exigir uma configuração - e, em seguida, um gatilho (intervalo da barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar e onde sair. Negociar com muito discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de pullbacks comerciais no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para as amortizações de negociação com médias móveis é a mesma que qualquer outro indicador de preço, técnica de troca do dia que se baseia em saltar a bordo de uma tendência existente. Você precisa se tornar um mestre para identificar quando a tendência está chegando ao fim e o preço é possivelmente a transição para o movimento lateral. Aprender a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de permanecer com uma tendência pode ser tudo o que você precisará ser um comerciante de pullback. Enquanto isso, outros como eu ficariam com técnicas de compressão de volatilidade e breakout.